Automatic Variable Selection in Graphical Dynamic Linear Models for Macro-Financial Forecasting

El martes 3 de marzo de 2026, tuvimos el gusto de contar con la participación del profesor Juan Esteban Jacobo, quien presentó su investigación titulada: “Automatic Variable Selection in Graphical Dynamic Linear Models for Macro-Financial Forecasting”.

Durante el seminario, el profesor Jacobo expuso una metodología innovadora de shrinkage aplicada a modelos dinámicos gráficos. Su propuesta combina herramientas bayesianas con el objetivo de optimizar la selección de variables en modelos de alta dimensión, permitiendo que el propio modelo identifique automáticamente los parámetros más relevantes y que estos evolucionen y se adapten a lo largo del tiempo.

Los resultados de esta investigación son especialmente relevantes en contextos macroeconómicos, financieros y de política pública, donde la disponibilidad de datos crece de manera acelerada, pero no toda la información aporta valor para la toma de decisiones. Su enfoque permite trabajar con modelos multivariados complejos preservando la claridad sobre los mecanismos que los sustentan, al tiempo que mantiene un alto desempeño predictivo.