Diplomado Fundamentos Cuantitativos y Computacionales para la Gestión de Riesgo

Profesionales y estudiantes avanzados que participan en procesos de análisis, medición y gestión del riesgo en organizaciones financieras y no financieras. Incluye analistas, gestores y consultores que buscan fortalecer sus competencias cuantitativas y el uso de herramientas computacionales para la toma de decisiones en contextos de incertidumbre y regulación.

Objetivo General

Fortalecer las competencias cuantitativas y computacionales de los participantes para la identificación, medición, modelación y gestión integral del riesgo, mediante el uso de herramientas estadísticas, estocásticas y de programación aplicadas a contextos financieros y organizacionales reales.

Objetivos Específicos

1. Comprender los fundamentos conceptuales de la gestión del riesgo y los principales tipos de riesgo financiero y no financiero.
2. Aplicar herramientas de probabilidad y estadística para el análisis y la simulación de eventos de riesgo.
3. Desarrollar modelos de medición del riesgo de mercado, crédito y operacional utilizando técnicas cuantitativas y simulación Monte Carlo.
4. Implementar métricas de riesgo y pruebas de estrés mediante programación en Python.
5. Analizar la gestión del riesgo en el marco de la regulación financiera vigente y sus implicaciones para la toma de decisiones.
6. Integrar los conocimientos adquiridos en un proyecto aplicado de gestión de riesgo.

El diplomado se estructura en los siguientes módulos:

• Módulo 1. Introducción a la Gestión de Riesgo y Herramientas Cuantitativas
• Módulo 2. Fundamentos de Probabilidad y Estadística
• Módulo 3. Modelación y Simulación de Riesgos
• Módulo 4. Programación y Computación Aplicada a Riesgos (Python)
• Módulo 5. Métricas de Riesgo y Gestión Cuantitativa
• Módulo 6. Regulación Financiera y Pruebas de Estrés
• Módulo 7. Taller Integrador y Proyecto Final

El diplomado tiene una duración total de 90 horas, distribuidas en sesiones semanales en modalidad virtual sincrónica. Se sugieren sesiones los martes y jueves de 6 a 9 pm iniciando en abril de 2026.

Cada módulo se desarrollará de forma secuencial, con una asignación horaria acorde a su nivel de profundidad, culminando con un taller integrador de carácter práctico.

John Freddy Moreno Trujillo

Docente-investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde se desempeña como Director de la Escuela de Finanzas y profesor en programas de pregrado y posgrado. Es matemático de la Universidad Nacional de Colombia, con Maestría en Matemática Aplicada y

Doctorado en Ciencias Económicas. Su labor investigativa se orienta al estudio de problemas en finanzas cuantitativas, con énfasis en modelación estocástica, valoración no lineal de activos contingentes, uso de ecuaciones diferenciales parciales y enfoques modernos que integran control óptimo estocástico y técnicas computacionales para la modelación y gestión del riesgo.

Su perfil combina una sólida formación matemática, una alta capacidad analítica y un firme compromiso con la enseñanza de alto nivel, lo que lo posiciona como un referente en la intersección entre las matemáticas aplicadas, las finanzas cuantitativas y los métodos computacionales en Colombia.

El diplomado está dirigido a profesionales y estudiantes avanzados que participan en procesos de análisis, medición y gestión del riesgo en organizaciones financieras y no financieras. Incluye analistas, gestores y consultores que buscan fortalecer sus competencias cuantitativas y el uso de herramientas computacionales para la toma de decisiones en contextos de incertidumbre y regulación.

Modalidad: Virtual sincrónica

Fecha Inicio del programa: 12 de mayo de 2026
Duración del Curso: 90 horas académicas, distribuidas en módulos teórico–prácticos y un taller integrador final.

Valor de inversión:  $3.200.000

Descuentos: 10% por pronto pago y 20% por egresado