Profesor en pregrado de los cursos: Cobertura de riesgo con derivados; Finanzas Computacionales; Herramientas de Cálculo y Estadística para Machine Learning.
Profesor en Posgrado de los cursos: Cálculo Estocástico para finanzas; Control óptimo estocástico; Modelos de tasas de interés y aplicaciones; Optimización estocástica; Valoración de activo y derivados.
Mis temas actuales de investigación son: modelos no lineales de valoración de activos contingentes; Ecuaciones diferenciales parciales no lineales y extensiones del teorema de representación estocástica de Feynman-Kac; Control óptimo estocástico.
Matemático
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia
Magister en Matemática Aplicada
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia
Candidato a Doctor en Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, Colombia
Grupos de investigación
Líneas de investigación
Libro
Finanzas cuantitativas
Fecha de publicación: 2021Autor(es) del Libro: John Freddy Moreno Trujillo
Editorial: Universdad Externado de Colombia
Ciudad y País: Bogotá, Colombia
Libro
Estadística para ciencias sociales
Fecha de publicación: 2017Autor(es) del Libro: John Freddy Moreno Trujillo
Editorial: Universdad Externado de Colombia
Ciudad y País: Bogotá, Colombia
Libro
Modelos estocásticos en finanzas
Fecha de publicación: 2015Autor(es) del Libro: John Freddy Moreno Trujillo
Editorial: Universdad Externado de Colombia
Ciudad y País: Bogotá, Colombia
Libro
Una introducción a las opciones reales
Fecha de publicación: 2015Autor(es) del Libro: John Freddy Moreno Trujillo
Editorial: Universidad Externado de Colombia
Ciudad y País: Bogotá, Colombia
Capítulo en libro
Valuación de opciones sobre bonos TES en Colombia
Fecha de publicación: 2012Autor(es) del Capítulo: Bernardo León Camacho, John Freddy Moreno Trujillo y Francisco Venegas Martínez
Páginas donde se encuentra el capítulo: 161-191
Título del Libro: Fronteras en Economía Financiera
Autor(es) del Libro: Varios
Editorial: Universidad Panamericana
Ciudad y País: Ciudad de México; México
Artículo en revista
Valoración de derivados bajo un modelo de difusión con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocástica
Fecha de publicación: 2022Revista / Journal: ODEON
Volumen N/A
Número 20
Páginas donde aparece el artículo: 123-137
Artículo en revista
Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez.
Fecha de publicación: 2020Revista / Journal: ODEON
Volumen N/A
Número 19
Páginas donde aparece el artículo: 153-180
Artículo en revista
Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico
Fecha de publicación: 2020Revista / Journal: ODEON
Volumen N/A
Número 17
Páginas donde aparece el artículo 89-106
Artículo en revista
Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
Fecha de publicación: 2019Revista / Journal: ODEON
Volumen N/A
Número 15
Páginas donde aparece el artículo 53-70
Artículo en revista
Modelo estocástico para el precio de activos en alta frecuencia basado en procesos de ramificación aleatoriamente indexados
Fecha de publicación: 2018Revista / Journal: ODEON
Volumen N/A
Número 14
Páginas donde aparece el artículo 163-181
Artículo en revista
El teorema de recuperación de Ross. Explicación, extensiones y algunas aplicaciones
Fecha de publicación: 2017Revista / Journal: ODEON
Volumen N/A
Número 13
Páginas donde aparece el artículo 45-74
Artículo en revista
Medidas de desempeño por cocientes y dominancia estocástica de primer y segundo orden
Fecha de publicación: 2017Revista / Journal: ODEON
Volumen N/A
Número 12
Páginas donde aparece el artículo 147-157
Mis intereses de investigación se centran en la aplicación de la teoría de cálculo estocástico a la modelación y resolución de problemas financieros. También en la aplicación de técnicas de aprendizaje de maquina en la resolución de este tipo de problemas.
