Cuento con más de 10 años de experiencia docente en los cursos de: Economía Financiera, Teoría de Portafolio, Finanzas Computacionales, Opciones Reales y Riesgos Financieros. En materia de investigación, me desempeño en las líneas de Modelación Financiera y Finanzas Cuantitativas y en Finanzas Corporativas y Opciones Reales. Además, actualmente estoy trabajando en la línea de Finanzas Sostenibles.
Mi mayor motivación se centra en la incorporación de herramientas computacionales para la resolución de problemas propios de la teoría financiera. En este campo, cuento con habilidades en el manejo de herramientas y lenguajes de programación como R, Python y Matlab, entre otros.
Economista
Universidad del Tolima
Ibagué, Colombia
Magister en Finanzas
Universidad Externado de Colombia
Bogotá, D.C., Colombia
Doctorado en Ciencias Económicas (En curso)
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, D.C., Colombia
Grupos de investigación
Líneas de investigación
Libro
Opciones Reales: una guía teórico-práctica para la valoración de inversiones bajo incertidumbre mediante modelos en tiempo discreto y simulación de Monte Carlo
Fecha de publicación: 2020Autor(es) del Libro: Carlos Andres Zapata Quimbayo
Editorial: Universidad Externado de Colombia
Ciudad y País: Bogotá, D.C., Colombia
Libro
Contabilidad de derivados Un enfoque práctico bajo NIIF
Fecha de publicación:Autor(es) del Libro: Carlos Andres Zapata Quimbayo; David Cohen Rosales
Editorial: Universidad Externado de Colombia
Ciudad y País: Bogotá, D.C., Colombia
Artículo en revista
Minimum revenue guarantees valuation in PPP projects under a mean reverting process
Fecha de publicación: 2019Revista / Journal: Construction Management and Economics
Volumen 37
Número 3
Páginas donde aparece el artículo 121-138
Artículo en revista
Estimación del riesgo de crédito en proyectos de infraestructura mediante modelos estructurales
Fecha de publicación: 2021Revista / Journal: Contaduría y administración
Volumen 66
Número 1
Páginas donde aparece el artículo 1-24
Artículo en revista
Probabilidad de incumplimiento en inversiones de infraestructura: análisis a partir de modelos estructurales de riesgo de crédito Revista / Journal Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa
Fecha de publicación: 2020Volumen 1
Número 30
Páginas donde aparece el artículo 327-345
Artículo en revista
Relación entre gobierno corporativo y desempeño financiero: evidencia para las empresas colombianas durante el periodo de 2006 a 2013
Fecha de publicación: 2018Revista / Journal: Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión
Volumen 26
Número 2
Páginas donde aparece el artículo 85-97
Artículo en revista
Aplicaciones del lema de Itô en finanzas corporativas: un enfoque de valoración utilizando ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE)
Fecha de publicación: 2016Revista / Journal: ODEON
Volumen 1
Número 10
Páginas donde aparece el artículo 65-84
Artículo en revista
Valoración de opciones reales con múltiples incertidumbres mediante modelos k-dimensionales
Fecha de publicación: 2019Revista / Journal: ODEON
Volumen 1
Número 16
Páginas donde aparece el artículo «97-121 «
Artículo en revista
Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
Fecha de publicación: 2021Revista / Journal: ODEON
Volumen 1
Número 20
Páginas donde aparece el artículo 93-121
Artículo en revista
Ausencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración
Fecha de publicación: 2017Revista / Journal: ODEON
Volumen 1
Número 13
Páginas donde aparece el artículo 29-Jul
Mis temas principlaes de interés son: Teoría de Portafolio, Opciones Reales y Riesgos Financieros. En estos me desempeño tanto en docencia como en investigación.
