Gestión robusta de portafolios de inversión

Este proyecto busca desarrollar a nivel teórico-practico la implementación de técnicas robustas para la gestión de portafolios a partir de la implementación de técnicas computacionales y de optimización, las cuales con necesarias dada la incorporación de desarrollos de estadística Bayesiana y nuevos enfoques para la construcción de portafolios óptimos. La implementación de las diferentes técnicas de optimización, así como la construcción de la herramienta computacional, se apoyará en: a. información disponible de los activos financieros para diferentes mercados a nivel global (Latino América, Norte América y Europa, principalmente). Dada la facilidad de acceder a la información del mercado financieros mediante plataformas como Bloomberg o Reuters se pueden tomar muestras de datos de las últimas tres décadas en diferentes periodicidades sin mayor dificultad; b. la implementación de los algoritmos en código libre como R o Python. Estos desarrollos tendrán un acceso libre a partir de su disponibilidad que quedara en hubs gratuitos. Como resultado se espera obtener herramientas computacionales que permiten implementar una gestión adecuada de portafolios de inversión.