--- title: "John Freddy MorenoTrujillo" summary: "John Freddy MorenoTrujillo. Perfil docente de Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE en la Universidad Externado de Colombia. Profesor en pregrado de los cursos: Cobertura de riesgo con derivados; Finanzas Computacionales; Herramientas de Cálculo y Estadística para Machine Learning." description: "Profesor en pregrado de los cursos: Cobertura de riesgo con derivados; Finanzas Computacionales; Herramientas de Cálculo y Estadística para Machine Learning." url: "https://www.uexternado.edu.co/profesores/john-freddy-moreno-trujillo/" type: "teacher" language: "es" site: "Universidad Externado de Colombia" section: "Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE" updated: "2025-09-22T21:28:56-05:00" --- # John Freddy MorenoTrujillo **Cargo:** Director Escuela de Finanzas, Docente Investigador **Formación académica:** Doctorado **Correo institucional:** jhon.moreno@uexternado.edu.co **Teléfono:** Extensión telefónica: 2009 **Ubicación:** Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) - Calle 12 No. 0-07 Este - Bogotá, Colombia **Redes o perfiles académicos:** * [CvLAC](https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001028324) * [Orcid]() * [Google Scholar](https://scholar.google.es/citations?user=j7aRNrAAAAAJ&hl=es) * [Web of Science/Publons](https://publons.com/researcher/5089820/john_freddy-moreno_trujillo/) Profesor en pregrado de los cursos: Cobertura de riesgo con derivados; Finanzas Computacionales; Herramientas de Cálculo y Estadística para Machine Learning. Profesor en Posgrado de los cursos: Cálculo Estocástico para finanzas; Control óptimo estocástico; Modelos de tasas de interés y aplicaciones; Optimización estocástica; Valoración de activo y derivados. Mis temas actuales de investigación son: modelos no lineales de valoración de activos contingentes; Ecuaciones diferenciales parciales no lineales y extensiones del teorema de representación estocástica de Feynman-Kac; Control óptimo estocástico. **Matemático** Universidad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia **Magister en Matemática Aplicada** Universidad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia **Candidato a Doctor en Ciencias Económicas** Universidad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia #### Grupos de investigación * [ODEÓN](https://www.uexternado.edu.co/cipe/odeon-observatorio-economia-operaciones-numericas/) #### Líneas de investigación * Modelación Financiera y Finanzas Cuantitativas * Finanzas Corporativas y Opciones Reales ###### Libro ##### Finanzas cuantitativas **Fecha de publicación:** 2021 Autor(es) del Libro: John Freddy Moreno Trujillo Editorial: Universdad Externado de Colombia Ciudad y País: Bogotá, Colombia [Ver publicación](https://publicaciones.uexternado.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=John+Freddy+Moreno+Trujillo) ###### Libro ##### Estadística para ciencias sociales **Fecha de publicación:** 2017 Autor(es) del Libro: John Freddy Moreno Trujillo Editorial: Universdad Externado de Colombia Ciudad y País: Bogotá, Colombia [Ver publicación](https://publicaciones.uexternado.edu.co/gpd-estadistica-para-ciencias-sociales-9789587727548.html) ###### Libro ##### Modelos estocásticos en finanzas **Fecha de publicación:** 2015 Autor(es) del Libro: John Freddy Moreno Trujillo Editorial: Universdad Externado de Colombia Ciudad y País: Bogotá, Colombia [Ver publicación](https://publicaciones.uexternado.edu.co/gpd-modelos-estocasticos-en-finanzas-9789587724325.html) ###### Libro ##### Una introducción a las opciones reales **Fecha de publicación:** 2015 Autor(es) del Libro: John Freddy Moreno Trujillo Editorial: Universidad Externado de Colombia Ciudad y País: Bogotá, Colombia [Ver publicación](https://publicaciones.uexternado.edu.co/gpd-una-introduccion-a-las-opciones-reales-9789587724349.html) ###### Capítulo en libro ##### Valuación de opciones sobre bonos TES en Colombia **Fecha de publicación:** 2012 Autor(es) del Capítulo: Bernardo León Camacho, John Freddy Moreno Trujillo y Francisco Venegas Martínez Páginas donde se encuentra el capítulo: 161-191 Título del Libro: Fronteras en Economía Financiera Autor(es) del Libro: Varios Editorial: Universidad Panamericana Ciudad y País: Ciudad de México; México Ver publicación ###### Artículo en revista ##### Valoración de derivados bajo un modelo de difusión con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocástica **Fecha de publicación:** 2022 Revista / Journal: ODEON Volumen N/A Número 20 Páginas donde aparece el artículo: 123-137 [Ver publicación](https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/7838/11405) ###### Artículo en revista ##### Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez. **Fecha de publicación:** 2020 Revista / Journal: ODEON Volumen N/A Número 19 Páginas donde aparece el artículo: 153-180 [Ver publicación](https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/7234/10372) ###### Artículo en revista ##### Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico **Fecha de publicación:** 2020 Revista / Journal: ODEON Volumen N/A Número 17 Páginas donde aparece el artículo 89-106 [Ver publicación](https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/6565/8923) ###### Artículo en revista ##### Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I) **Fecha de publicación:** 2019 Revista / Journal: ODEON Volumen N/A Número 15 Páginas donde aparece el artículo 53-70 [Ver publicación](https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5949/7674) ###### Artículo en revista ##### Modelo estocástico para el precio de activos en alta frecuencia basado en procesos de ramificación aleatoriamente indexados **Fecha de publicación:** 2018 Revista / Journal: ODEON Volumen N/A Número 14 Páginas donde aparece el artículo 163-181 [Ver publicación](https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5639/7041) ###### Artículo en revista ##### El teorema de recuperación de Ross. Explicación, extensiones y algunas aplicaciones **Fecha de publicación:** 2017 Revista / Journal: ODEON Volumen N/A Número 13 Páginas donde aparece el artículo 45-74 [Ver publicación](https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5338/6521) ###### Artículo en revista ##### Medidas de desempeño por cocientes y dominancia estocástica de primer y segundo orden **Fecha de publicación:** 2017 Revista / Journal: ODEON Volumen N/A Número 12 Páginas donde aparece el artículo 147-157 [Ver publicación](https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5099/6155) Mis intereses de investigación se centran en la aplicación de la teoría de cálculo estocástico a la modelación y resolución de problemas financieros. También en la aplicación de técnicas de aprendizaje de maquina en la resolución de este tipo de problemas.