--- title: "Carlos Armando Mejía Vega" summary: "Carlos Armando Mejía Vega. Perfil docente de Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE en la Universidad Externado de Colombia. Ubicación: Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) - Calle 12 No." description: "Ubicación: Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) - Calle 12 No." url: "https://www.uexternado.edu.co/profesores/carlos-armando-mejia-vega/" type: "teacher" language: "es" site: "Universidad Externado de Colombia" section: "Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE" updated: "2025-04-08T19:15:01-05:00" --- # Carlos Armando Mejía Vega **Cargo:** Coordinador ODEON, Docente Investigador **Formación académica:** Maestría **Correo institucional:** carlos.mejia@uexternado.edu.co **Ubicación:** Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) - Calle 12 No. 0-07 Este - Bogotá **Redes o perfiles académicos:** * [CvLAC](https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000027210) * [Orcid](http://orcid.org/0000-0002-0863-3342) * [Google Scholar](https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=AwMCJRkAAAAJ) * [Web of Science/Publons](http://www.webofscience.com/wos/author/record/[L-6244-2017]) * [Research Gate](https://www.researchgate.net/profile/Carlos-Mejia-26?ev=hdr_xprf) Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y Magíster en Finanzas de la misma universidad. Durante más de cinco años trabajó en diversos puestos del área financiera de la Federación Nacional de Cafeteros, entre los que destacan los cargos de analista y especialista de planeación financiera y presupuesto, relacionado principalmente con las finanzas del Fondo Nacional del Café. Ha ocupado el cargo de docente-investigador de la Universidad Externado de Colombia desempeñándose como profesor titular de los cursos de pregrado de finanzas y relaciones internacionales “análisis financiero”, “fundamentos de análisis de riesgo financiero” y “valoración de portafolios”, así como del curso “valoración de empresas” en la carrera de contaduría pública. Por otro lado, ha dictado los cursos de posgrado para la maestría en finanzas “estadística matemática” e “historia del pensamiento financiero” y el programa de “opciones reales” en la maestría en gestión y evaluación de proyectos de inversión. Sus principales intereses como investigador son: (I) el modelaje y la caracterización de los mercados de commodities desde una perspectiva financiera; (II) la estimación de parámetros de procesos estocásticos; (III) La historia del pensamiento financiero; (IV) la teoría de portafolio en tiempo continúo. **Finanzas y Relaciones Internacionales** Universidad Externado de Colombia Bogotá, D.C., Colombia **Magister en Finanzas** Universidad Externado de Colombia Bogotá, D.C., Colombia **Doctorado en Finanzas (En curso)** Universidad Adolfo Ibañez Santiago, Chile #### Grupos de investigación * ODEÓN #### Líneas de investigación * Modelación Financiera y Finanzas Cuantitativas * Finanzas Corporativas y Opciones Reales * Mercados de Bienes Básicos ###### Libro ##### An introduction to the calibration of the Schwartz (1997) reduced-form, no-arbitrage two-factor model through the expectation maximization algorithm or prediction error decomposition **Fecha de publicación:** 2019 Autor(es) del Libro: Carlos Armando Mejía Vega Editorial: Universidad Externado de Colombia Ciudad y País: Bogotá, D.C., Colombia Año de publicación: 2019 [Ver publicación](https://publicaciones.uexternado.edu.co/gpd-an-introduction-to-the-calibration-of-the-schwartz-1997-reduced-form-no-arbitrage-two-factor-model-through-the-expectation-maximization-algorithm-or-prediction-error-decomposition-9789587900286.html) ###### Artículo en revista ##### Minimum revenue guarantees valuation in PPP projects under a mean reverting process **Fecha de publicación:** 2019 Revista / Journal: Construction Management and Economics Volumen 37 Número 3 Año de publicación: 2019 Páginas donde aparece el artículo: 121-138 [Ver publicación](https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01446193.2018.1500024) ###### Artículo en revista ##### Calibration of the exponential Ornstein–Uhlenbeck process when spot prices are visible through the maximum log-likelihood method. Example with gold prices **Fecha de publicación:** 2018 Revista / Journal: Advances in Difference Equations Volumen 2018 Número 1 Año de publicación: 2018 Páginas donde aparece el artículo: 1-14 [Ver publicación](https://link.springer.com/article/10.1186/s13662-018-1718-4) ###### Artículo en revista ##### La importancia del cálculo de Itô en el proceso de pricing de los contratos futuros sobre commodities: algunos ejemplos con el cacao **Fecha de publicación:** 2016 Revista / Journal: ODEON Volumen 1 Número 10 Año de publicación: 2016 Páginas donde aparece el artículo: 85-116 [Ver publicación](https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4648) ###### Artículo en revista ##### Real Options Valuation in Gold Mining Projects under Multinomial Tree Approach **Fecha de publicación:** 2019 Revista / Journal: Business and Economic Research Volumen 9 Número 3 Año de publicación: 2019 Páginas donde aparece el artículo: 204-218 [Ver publicación](https://ideas.repec.org/a/mth/ber888/v9y2019i3p204-218.html) ###### Artículo en revista ##### Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia. **Fecha de publicación:** 2015 Revista / Journal: ODEON Volumen 1 Número 9 Año de publicación: 2015 Páginas donde aparece el artículo: 173-231 [Ver publicación](https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4410) ###### Artículo en revista ##### Credit risk in infrastructure PPP projects under the real options approach **Fecha de publicación:** 2023 Revista / Journal: Construction Management and Economics Volumen 41 Número 4 Año de publicación: 2023 Páginas donde aparece el artículo: 293-306 [Ver publicación](https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01446193.2022.2151023) ###### Artículo en revista ##### Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos. **Fecha de publicación:** 2018 Revista / Journal: ODEON Volumen 1 Número 15 Año de publicación: 2018 Páginas donde aparece el artículo: 139-160 [Ver publicación](https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5951/7888) ###### Artículo en revista ##### El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004) **Fecha de publicación:** 2017 Revista / Journal: ODEON Volumen 1 Número 13 Año de publicación: 2017 Páginas donde aparece el artículo: 75-98 [Ver publicación](https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5339) Mis temas principlaes de interés son: Commodities y teoría de portafolio, en estos me desempeño tanto en docencia como en investigación.