Electivas

Electivas para el segundo semestre de 2015

OPTIMIZACIÓN FINANCIERA (EDM OPTI FRA)

Dos créditos

Intensidad horaria
Dos horas semanales

Horario:   Jueves de 2:00 a  4:00 p.m.

Profesor: Darío Peña Salamanca

Objetivo

Al finalizar el curso el estudiante comprenderá el rol de las técnicas de optimización matemática aplicadas al proceso de toma de decisiones de tipo financiero, mediante el diseño y aplicación de modelos matemáticos a casos y situaciones financieras reales.

Prerrequisitos

Álgebra lineal
Estadística descriptiva e inferencia
Matemáticas financieras II
Diseño de modelos

Contenido

Optimización lineal
Optimización no lineal
Programación dinámica

LÓGICA PARA CIENCIAS SOCIALES (EDM LOG CSOC)

Dos créditos

Intensidad horaria
Dos horas semanales

Horario:   Martes de 9:00 a 11:00 a.m.

Profesor: Esperanza Ardila Romero

Objetivo

Proveer al estudiante de herramientas necesarias para plantear situaciones y obtener conclusiones con argumentos  válidos.

Prerrequisitos
Ninguno

Contenido

Proposiciones
Conectivos lógicos
Cuantificadores
Tablas de verdad
Reglas de inferencia

MANEJO DE PROGRAMAS ESTADÍSTICOS (EDM ESTPRO)

Dos créditos

Intensidad horaria
Dos horas semanales

Horario: Martes de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Profesor:   Armando Jaramillo

Objetivo

Este curso está encaminado a fundamentar al estudiante en el manejo de herramientas estadísticas, frecuentemente utilizadas, para  facilitar procesos de toma de decisiones en condición de riesgo e incertidumbres con fundamento cuantitativo.

Prerrequisitos
Estadística descriptiva e inferencia

Contenido

excel
spss
statgrapics

APLICACIONES FINANCIERAS EN MATLAB ( EDM MATFIN)

Dos créditos

Intensidad horaria
Dos horas semanales

Horario: Martes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Profesor: Diego Luengas Domínguez

Objetivo

Desarrollar, a nivel introductorio, las habilidades y destrezas necesarias para llevar acabo ejercicios de modelación financiera en matlab.

Prerrequisitos

Álgebra lineal
Estadística descriptiva

Contenido

Introducción a matlab
Fundamentos de programación
Manejo de funciones y aplicaciones existentes
Creación y manejo de funciones propias

INVESTIGACIÓN  DE OPERACIONES (EDM INVOPER)

Dos créditos

Intensidad horaria
Cuatro  horas semanales 

Horario   viernes de  2:00 a 4:00 p.m.

Profesor: Ruth Méndez de González

Objetivo

La investigación de operaciones provee a los profesionales de herramientas, que mediante la aplicación del método científico a problemas relacionados con el control de las organizaciones, proyectos o sistemas, producirán la mejor solución  a los objetivos de su organización.

Prerrequisitos

Cálculo diferencial
Estadística descriptiva e inferencia
Álgebra lineal

Contenido

Modelos de pert/cpm
Modelos de redes de PL
Modelos de Inventarios
Procesos de líneas de espera

TEORÍA DE PROBABILIDAD AVANZADA (EDM PRB)

Dos créditos

Intensidad horaria
Dos horas semanales

Horario: Martes de 5:00 p.m. a 07:00 p.m.

Profesor: Jorge Arias Márquez

Objetivo

Dotar al estudiante de un conocimiento matemático formal necesario para la elaboración de modelos con componentes aleatorios. Este curso tiene el objetivo de introducir al estudiante a la teoría moderna de la probabilidad de una manera rigurosa.

Prerrequisitos

Estadística descriptiva e inferencia

Contenido

Probabilidad
Distribuciones de probabilidad
Cadenas de Markov
Funciones generadoras y funciones características
Estados persistentes y transigentes

NIVELATORIO DE MATEMÁTICAS FINANCIERAS

Dos créditos 

Intensidad horaria
Dos  horas semanales 

Horario:   Viernes  7:00 a 9:00 a.m.

Profesor: Jorge Arias Márquez

Objetivo: Seminario de preparación en matemáticas y estadística para ingresar a la Maestría en Finanzas

Prerrequisitos:
Cálculo 1, 2 y 3, Estadística 1 y 2.

 Contenido

  • Funciones y gráficas
  • Límites
  • Derivadas
  • Aplicaciones de derivadas: crecimiento, convexidad, gráficas
  • Aplicaciones de derivadas: optimización
  • Algebra lineal: operaciones de vectores y de matrices, sistemas lineales, determinante, inversa
  • Funciones de varias variables
  • Optimización sin y con restricciones
  • Fundamentos de finanzas, equivalencia de tasas, valor presente, tasa interna de rentabilidad
  • Estadística descriptiva
  • Fundamentos de probabilidad
  • Variable aleatoria, valores esperados
  • Variables aleatorias conjuntas, covarianza y correlación
  • Combinación lineal de variables aleatorias
  • Inferencia: estimación puntual, insesgamiento, eficiencia
  • Inferencia: intervalo de confianza
  • Inferencia: prueba de hipótesis
  • Regresión lineal: estimación, supuestos, interpretación